【95周年校庆系列讲座】如何提升GLM的预测效果?

时间:2020-06-09         阅读:

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第 5787 期

(线上讲座)

主题如何提升GLM的预测效果?

主讲人中国人民大学 孟生旺教授

主持人保险学院精算系 杨亮

时间2020年6月12日(周五)14:00-15:00

直播平台及会议ID腾讯会议,会议ID:794 539 218

主办单位:保险学院 科研处

主讲人简介:

孟生旺,中国人民大学二级教授,“杰出学者”特聘教授,博士生导师。主要研究领域包括精算模型,大数据与精算,巨灾风险管理。兼任中国统计学会副会长;教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员;甘肃省“飞天学者”讲座教授;中国人保养老有限责任公司和鑫安汽车保险有限责任公司独立董事。入选教育部新世纪优秀人才支持计划;获省部级优秀教学成果一等奖一次,二等奖三次,省部级优秀科研成果二等奖两次。代表性著作包括《风险模型:基于R的保险损失预测》《金融数学》《非寿险精算学》和《非寿险定价》等。

内容提要:

在非寿险精算的理论和应用研究中,广义线性模型(GLM)是一种标准工具,在非寿险定价和准备金评估中得到了广泛应用。在大数据背景下,变量越来越多,各个变量之间的关系也是错综复杂。如何进一步提升传统GLM的预测效果,对于改进非寿险定价和准备金评估结果具有重要价值。基于非寿险定价的应用背景,我们有必要探讨改进GLM预测效果的各种途径,包括:应用LASSO或弹性网选择预测变量,应用平滑函数建立预测变量的非线性效应,应用神经网络等机器学习算法从GLM的残差中进一步挖掘有用信息,或者通过模型迭代逐步提升GLM。总之,探索和改进传统GLM的预测效果,对于非寿险精算的理论和应用研究具有重要意义。

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